Cher Grégoire,
Je vous écris cette lettre ouverte parce que je postule au MSc Data & AI for Finance d'Albert School x Mines Paris-PSL, promo 2026-2028. Vous en recevez sans doute des centaines. Je ne cherche pas à être un candidat parmi d'autres. Je cherche à vous convaincre, en 4 minutes de lecture, que je suis déjà le profil que cette formation prépare.
Je m'appelle Mathieu Haye, j'ai 22 ans, je suis basé à Paris et je viens de sécuriser une alternance de deux ans comme Chargé de Pilotage ALM à l'AFD (Agence Française de Développement) à partir de septembre 2026. Rythme 4 jours entreprise / 1 jour école. Je postule à Albert School avec cette alternance déjà en poche, ce qui veut dire concrètement : vous ne me mettez pas en classe, vous me mettez sur un desk ALM dès le premier jour.
Je veux apprendre le quantitatif, pas parce que c'est joli sur un CV, mais parce qu'en quelques mois de freelance depuis octobre 2025, j'ai construit des bots de trading, des backtests, des pipelines d'investissement, et à chaque fois je touche le même plafond : je sais shipper, je ne sais pas encore prouver mes chiffres.
Pourquoi Albert School spécifiquement
Depuis la création d'Albert School en 2022, vous défendez une thèse qui me parle : la rigueur académique de Mines Paris-PSL + le réflexe business + l'accès à l'industrie. Le partenariat signé en décembre 2024 entre Albert School et Mines Paris rend cette promesse concrète. C'est exactement l'intersection dont j'ai besoin. Pas un MBA finance qui me parle seulement business. Pas un M2 quant qui oublie que derrière le modèle il y a un métier. Un MSc où on apprend à penser en quant et livrer en builder.
J'ai hésité entre plusieurs formations. Trois raisons pour lesquelles j'ai choisi Albert School en premier choix :
- L'ambition pédagogique. Un MSc Data & AI for Finance co-construit avec Mines Paris est un pari fort. Vous n'imitez pas un programme existant, vous en créez un. Ça colle avec mon tempérament de builder.
- La taille humaine. Une promo serrée, des intervenants qui viennent encore faire de la finance ou de la data le reste de la semaine. Je préfère apprendre d'un quant qui trade à un quant qui enseigne.
- L'alignement avec mon alternance. L'AFD fait de l'ALM sur bilan public. Mines Paris a une vraie tradition en modélisation stochastique. Albert School me forme au langage business de ce risque. Les trois pièces s'emboîtent parfaitement.
Ce que je ramène dans la promo
Je ne viens pas à Albert School pour me former. Je viens pour me rendre plus précis sur ce que je fais déjà. Sept projets finance / data / IA sont en production ou en pilote aujourd'hui. En voici trois qui résument le reste :
Un dashboard Bloomberg-like branché sur Claude
Je suis mon portefeuille multi-actifs (BTC, ETH, SOL, NVDA, TTE, CW8) via un dashboard Next.js 14 que j'ai codé. Il calcule RSI, MACD, Bollinger, ATR sur 4 timeframes, simule des scénarios Monte Carlo à 10 jours, calcule la corrélation Pearson 6x6 de mes actifs, et à 08h50, 13h00 et 17h30 heure de Paris il appelle Claude Haiku 4.5 pour produire un commentaire de marché qui tombe sur mon Telegram. Trade journal, DCA tracker, alertes trois niveaux. Tout ça pour un portefeuille personnel. Parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe, pas juste de le subir.
Un bot de trading crypto mean reversion sur MEXC
RSI + Bandes de Bollinger sur BTC et ETH. Paper trading 90 jours : +3,2 %. Pilote live 30 jours : -2,1 %. Les frais taker et le slippage ont mangé l'edge. J'aurais pu le cacher. Je l'ai mis en gras sur mon portfolio. Parce que la leçon compte plus que la perf : un backtest qui n'intègre pas les coûts de friction tick par tick est un mensonge. C'est cette rigueur que j'attends de Mines.
Un indicateur Ichimoku backtest 5 ans
Pine Script v6 côté TradingView, backtester Python de l'autre côté pour répliquer la logique candle par candle, frais compris. Sur AAOI 5 ans : +187 %, 54 % de win rate, PF 1,62, MaxDD 24 %. Buy & hold sur la même période : +1088 %. Mon indicateur perd en absolu, mais coupe le drawdown de moitié. Ce n'est pas une alpha, c'est une gestion de risque. La différence, c'est exactement ce qu'un cours d'ALM à Mines Paris permet de formaliser.
Pourquoi maintenant
J'ai construit ce que j'ai pu en autodidacte. Ça marche. Ça paye des clients. Ça a convaincu l'AFD. Mais je touche une limite : je sais bâtir, je ne sais pas encore démontrer. Le MSc Data & AI for Finance d'Albert School x Mines Paris-PSL est le cadre qui transforme un opérateur en profil quant sérieux. Ensuite je pourrai réellement construire les outils de décision qui m'intéressent, dans un trading desk, un asset manager, ou une fintech quant, avec la science derrière.
L'alternance à l'AFD est la première pierre. Le MSc est la structure qui tient le tout.
Ma demande
Je ne demande pas une faveur, je demande 4 minutes d'attention. Vous trouverez le reste de mon profil sur mathieuhaye.fr : les sept projets détaillés, les modales avec screenshots, la timeline complète, les contacts. Le site est codé à la main (HTML, CSS, JS, pas de framework, pas de build). Je préfère que ma première démo de rigueur soit visible dès l'URL.
Si ma candidature vous parle, je suis joignable aux coordonnées ci-dessous. Si elle ne vous parle pas, ou s'il y a un élément sur lequel vous voulez me challenger avant admission, je suis aussi preneur d'un échange. J'apprends plus vite d'un "non, voici pourquoi" que de dix "on revient vers vous".
Je serais fier de rejoindre la promo 2026-2028 d'Albert School.